機構(gòu)分析:美債市場處于疫情爆發(fā)以來最危險的境地全球的債券交易員試圖迫使美聯(lián)儲對高通脹做出回應(yīng)的同時,異常巨大的美債價格波動已經(jīng)對交易員造成了損失,債券市場上因此出現(xiàn)惡性循環(huán),交易員選擇退出市場會削弱流動性,導(dǎo)致價格更有可能出現(xiàn)大幅波動。彭博的國債流動性指數(shù)顯示,美國國債的交易狀況是自2020年3月以來最糟糕的,當(dāng)時疫情引發(fā)了全球央行的大規(guī)模干預(yù)。至于預(yù)期波動率,洲際銀行的移動指數(shù)顯示美債預(yù)期波動率格接近2020年4月以來的最高水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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