資金利率異動：39億美元抽水打破市場常規(guī)

資金利率異動：39億美元抽水打破市場常規(guī)，⑴政府資金利率開盤走強8個基點至4.33%，打破周三通常疲軟的模式。⑵國債結(jié)算造成390億美元資金抽離，導(dǎo)致隔夜利率逆勢上行。⑶隔夜利率昨日上升13個基點至4.31%，今日開盤水平與昨日尾盤行動一致。⑷市場堅定預(yù)期10月29日將降息25個基點，投資者持有大量抵押品導(dǎo)致自由現(xiàn)金減少。⑸美聯(lián)儲回購工具將在北京時間次日01:30提供，執(zhí)行利率為4.25%。⑹10日平均起始水平為4.22%，該水平應(yīng)成為利率回調(diào)的目標(biāo)位。⑺五年期和20年期國債分別以28個基點和18個基點的溢價交易。⑻聯(lián)邦基金期貨定價10月降息25個基點的概率達99%。⑼隔夜指數(shù)掉期定價100%概率降息一次，52%概率降息兩次。⑽抵押貸款支持證券融資利率較政府資金利率高出2個基點。⑾短期國庫券拍賣結(jié)果顯示，6周期票據(jù)停止利率為4.010%。⑿缺乏數(shù)據(jù)指引下市場難以確定方向，SOFR期貨全線持平開盤

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。